Tο καλύτερο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων συνθηκών, αντικατοπτρίζοντας και την πολύ καλή ποιότητα ισολογισμού, κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου στην πανευρωπαϊκή άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (EU-wide stress test) του 2025, που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και τις εθνικές εποπτικές αρχές.
Η Τράπεζα Κύπρου συμμετείχε στην άσκηση ως μέρος του δείγματος των μικρότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης, που εξετάστηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) («SSM Τράπεζες»).
To δυσμενές σενάριο που χρησιμοποιήθηκε έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφόρηση για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα στο τρέχον αβέβαιο και μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, βασίζεται σε μια υποθετική επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, με μεγάλες, αρνητικές και συνεχόμενες επιπτώσεις στο εμπόριο και στην εμπιστοσύνη, που επηρεάζουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
H άσκηση δεν συνδέεται με μια αξιολόγηση «επιτυχίας ή αποτυχίας» (“pass-or-fail" exercise) για τα συμμετέχοντα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της κατεύθυνσης του Πυλώνα II της κάθε τράπεζας στο πλαίσιο Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ).
Συγκεκριμένα, οι βασικοί δείκτες αξιολόγησης της άσκησης σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο και για τον χρονικό ορίζοντα τριών ετών της άσκησης είναι:
1) Μέγιστη μείωση του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET1 (“Maximum CET1 ratio depletion-Fully Loaded”),
2) Χαμηλότερο επίπεδο δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (“Minimum CET1 ratio – Fully Loaded”),
3) Χαμηλότερο επίπεδο δείκτη μόχλευσης κατηγορίας 1 (“Minimum Tier 1 Leverage Ratio – Fully Loaded”),
Η Τράπεζα Κύπρου έχει επιτύχει το ψηλότερο επίπεδο αποτελέσματος (“bucket 1”) και για τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες δεικτών, συγκεκριμένα:
- Maximum CET1 ratio depletion “< 300bps”,
- Minimum CET1 ratio “≥14%” και
- Minimum Tier 1 leverage ratio “LR ≥ 6%”,
Αυτό έχει επιτευχθεί μόνο από έξι από τις 45 «SSM Τραπεζών» που συμμετείχαν στην άσκηση.
